Mодель arima-garch для прогнозирования временных рядов

4 000 руб. за проект • безналичный расчёт, электронные деньги
07 ноября 2018, 00:30 • 4 отклика • 29 просмотров
Есть программа для автоматической торговли , у программы есть возможность подключения внешних аддонов в виде подключаемых
библиотек Нужно написать модель garch-arima на c++ со всеми параметрами ,и создать библиотеку (dll)для прогнозирования финансовых временных рядов, будет лучше если кто это все сперва смоделирует в матлабе. Модель должна хорошо предсказывать волатильность.
Обрашаться только тем людям которые смогут запрогроммировать этот алгоритм
Обсуждение должно вестись через скайп.