- Обо мне
-
- Стоимость работы:
- от 160 000 руб. за час
- Профессиональный опыт:
- более пяти лет
- Форма собственности:
- Физ. лицо, ИП
- Способы оплаты:
- наличный расчёт, безналичный расчёт, электронные деньги
Руководитель разработки ( глобальная платформа по HFT trading). В подчинении 6 человек, работаем удаленно как по спринтам так и на долгосрок. По инструментам (Slack, Jira, Trello). Заказчик алгоритмический фонд из Нью-Йорка, основной регион клиентов Северная Америка, Австралия, Центральная Европа. Сотрудничаю с крупным инвест. банком из Лондона, алгоритмическими фондами из USA. В случае начала сотрудничества подписываем договор и NDA, прорабатываем всю структуру и логику проекта, по каждому блоку работы отчет (что сделали, почему так, что можем улучшить), создаем прототип решения и никуда не исчезаем, всегда в контакте с заказчиком. По готовому решению составляем тех.документацию со всеми функциональными блоками, требованиями и схемами. Quantitative developer, high frequency trading group (Private hedge fund, NJ (USA)) 1. Разработка архитектуры торговой платформы, включая весь процесс ( от торгового модуля до готового продукта); 2. Сопровождение готового решения, включая доработку, написания ТЗ, описания архитектуры и микропроцессов (ML, reinforcement learning, genetic, predictive price module); 3. Оптимизация и улучшение производительности системы; 4. Проведение исследований для поиска рыночных неэффективностей, и анализа подозрительных сделок; 5. Построение опционной платформы (API, торговая архитектура, переключаемый интерфейс (spread betting)). Трейдинг (NYSE, CME) 2013-настоящее время трейдер/ quant developer 1. Разработка собственных торговых систем для алгоритмической торговли; 2. Бектестирование, внедрение торговых алгоритмов (Python, C# (derivative pricing)); 3. Создание торговых алгоритмов на основе машинного обучения и нейронных сетей; 4. Разработка платформ для спортивного беттинга с использованием гибкого интерфейса (опционный модуль). Опыт разработки торговых систем и платформ - с 2013 года, на языках: С#/Python/С++, Mathlab. Технические навыки: Программирование на языках: R, Python (выделение и анализ больших массивов данных), проведение тестирований на исторических данных, разработка генетических советников для торговли деривативами, нейронные сети. C++ (создание торговых платформ, включая движок, обработчик событий и библиотеки автоматического прайсинга цен деривативов(корзина из 200 инструментов)), Apache Spark, AWS, Microsoft Azure (cloud platform (option trading)). Data science (прогностические модели активов, кросс-корреляция портфеля активов), предиктивная аналитика по портфелю активов. Практические навыки использования MathLab в контексте симуляции и оптимизации систем тестирования для торговли на биржи, разработка советников на основе нейронной сети. SQL; С++/С# разработка, оптимизация и внедрение МТС. Опыт работы с Quik, Qpile, Bloomberg, большой опыт разработки API, в т.ч и коннекторов (FIX, Plaza II, Bloomberg API, FX derivative, Poloniex API, Bitfinex). NumPy, SciPy, scikit-learn, Keras, Theano, Tensorflow, pandas, Quantlib Профиль на LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mikhailsmurov-quant/ Имею достаточный опыт и знания в области алгоритмического и высокочастотного трейдинга, т.к работаю над разнообразными по своей специфике/сложности проектах, от создания трейдинговой системы до разработки enterprise систем по торговле деривативами на американском рынке, составление общей концепции готового продукта.
- Отзывы
Нет отзывов